Downside-orientiertes Portfoliomanagement [Paperback]

Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden k?nnen. Dabei streben sie nicht die endg?ltige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten f?r den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. 

Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls f?r Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg.

Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl f?r Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg.

Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden k?nnen. Dabei streben sie nicht die endg?ltige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten f?r den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.

Die Autoren sind Dozenten an einer Universit?t und haben deshalb Studierende als Leserkreis im Fokus. Der Band eignet sich besonders f?r eine Vorlesung oder ein Seminar in der Finance-Vertiefung des Masterprogramms und setzt deshalb schon Manches voraus: Sie sollten mit Begriffen wie Portfolioselektion und CAPM, Duration und Zinsstruktur, Black-Scholes-Formel und Optionsló,