Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguitt [Paperback]

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, da? Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells versto?en. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bez?glich der Pr?ferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine L?cke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von M?rkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguit?tsaverse Pr?ferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schlie?en dieser L?cke geleistet.Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, da? Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells versto?en. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bez?glich der Pr?ferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine L?cke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von M?rkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguit?tsaverse Pr?ferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schlie?en dieser L?cke geleistet.1 Problemstellung.- 2 Erwartungsnutzenmaximierung als Verhaltensannahme und Zielfunktion in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Ambiguit?t.- 4 Ambiguit?tsaversion und Kapitalm?rkte.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.Springer Book Archives