Kreditportfoliosteuerung mit Sekundrmarktinstrumenten [Paperback]

Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzm?glichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekund?rmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertsch?pfungsm?glichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion.

Bedeutung des Kreditsekund?rmarktes f?r die KreditportfoliosteuerungErkl?rungsans?tze f?r Sekund?rmarkttransaktionen im Rahmen der Kreditportfoliosteuerung von BankenImplikationen f?r eine wertorientierte Kreditportfoliosteuerung von BankenDr. Thomas Poppensieker promovierte bei Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar f?r Bankbetriebslehre der Universit?t K?ln. Er ist als Projektleiter der Risk Management Practice bei McKinsey&Company t?tig.Angesichts steigender Ausfallrisiken nimmt die Kreditportfoliosteuerung von Banken einen immer gr??eren Stellenwert ein. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine F?lle neuer Finanzinstrumente wie beispielsweise Kreditderivate entstanden, die Banken eine flexiblere Kreditportfoliosteuerung erm?glichen.

Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzm?glichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekund?rmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertsch?pfungsm?glichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion. Auf dieser Basis leitet der Autor Ans?tze f?r eine verbesserte Heuristik zur Kreditportfoliosteuerung ab, die die derzeitigen wert- und risikomanagementorientierten Konzepte (Economic Profit, Value-at-Risk, RORAC etc.) einbeziehen und erweitern.
Angesichts steigender Ausfallrisiken nimmt die Kreditportfoliosteuerung von Banken einen immer gr??eren Stellenwert ein. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine F?lle neuer Finanzinstrumente wie beispielsweise Kreditderivate entstanden, die Banken eine flexiblere Kreditportfoliosteuerung erm?glichen.

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