Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten [Paperback]

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Gesch?ftst?tigkeit von Banken. Sie verf?gen ?ber ein hohes Schadenspotential und stellen eine gro?e Herausforderung f?r das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ans?tze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abh?ngigkeitsstruktur zwischen den Gesch?ftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin pr?ft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abh?ngigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikoma?e

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Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl f?r ?konometrie der Julius-Maximilians-Universit?t W?rzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin t?tig.

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Gesch?ftst?tigkeit von Banken. Sie verf?gen ?ber ein hohes Schadenspotential und stellen eine gro?e Herausforderung f?r das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ans?tze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abh?ngigkeitsstruktur zwischen den Gesch?ftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin pr?ft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Gesch?ftst?tigkeit von Banken. Sie verf?gen ?ber ein hohes Schadenspotential und stellen eine gro?e Herausforderung f?r das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ans?tze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abh?ngigkeitsstruktur zwischen den Gesch?ftsfeldern eineslă!