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Numerische Verfahren zur Beertung von Aktienoptionen [Paperback]

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  • Category: Books (Business & Economics)
  • Author:  Wessels, Thomas
  • Author:  Wessels, Thomas
  • ISBN-10:  3824401088
  • ISBN-10:  3824401088
  • ISBN-13:  9783824401086
  • ISBN-13:  9783824401086
  • Publisher:  Deutscher Universit?tsverlag
  • Publisher:  Deutscher Universit?tsverlag
  • Binding:  Paperback
  • Binding:  Paperback
  • Pub Date:  01-Mar-1992
  • Pub Date:  01-Mar-1992
  • SKU:  3824401088-11-SPRI
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  • Item ID: 100981550
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1. Einf?hrung.- 2. Grundlagen der Optionsbewertung.- 2.1 Determinanten des Optionspreises.- 2.2 Wertgrenzen.- 2.2.1 Wertgrenzen f?r Calls.- 2.2.2 Aus?bung von Calls.- 2.2.3 Wertgrenzen f?r Puts.- 2.2.4 Aus?bung von Puts.- 2.2.5 Put  Call Parit?ten.- 2.3 Nutzenorientierte Bewertungsmodelle.- 2.4 Das allgemeine Modell der Optionsbewertung im Rahmen eines Wertpapierportfolios.- 2.5 Optionspreistheorie.- 3. Das Bewertungsmodell von Black und Scholes.- 3.1 Modellannahmen.- 3.2 Herleitung der Bewertungsformel.- 3.3 Sensitivit?tsanalysen.- 3.4 Methoden der Parametersch?tzung.- 3.5 Ber?cksichtigung von Dividenden.- 3.6 Bewertung von Puts.- 3.7 Kritische Beurteilung des Bewertungsansatzes.- 3.8 Weiterentwicklungen.- 3.9 Analytische Approximationen.- 4. Das Binomial  Bewertungsmodell.- 4.1 Konzeption und Herleitung.- 4.2 Vergleich zum Black/Scholes Modell.- 4.3 Ber?cksichtigung von Dividenden.- 4.3.1 Dividenden als konstante Dividendenrendite.- 4.3.2 Dividenden als diskrete Zahlungen: Das Basismodell.- 4.3.3 Approximation im Ex  Dividende Modell.- 4.3.4 Approximation im Cum  Dividende Modell.- 4.3.5 Vergleich der Binomialveifahnen f?r Calls.- 4.4 Bewertung von Puts.- 4.4.1 Putpreise ohne Dividenden.- 4.4.2 Putpreise mit Dividenden.- 4.5 Control Var?ate Verfahren.- 5. Das Verfahren der finiten Differenzen.- 5.1 Grundlagen.- 5.2 Explizite Finite Differenzen.- 5.3 Implizite Finite Differenzen.- 5.4 Kombinierte Verfahren.- 5.5 Ber?cksichtigung von Dividenden.- 5.6 Control Var?ate Approximation.- 5.7 Finite Differenzen: Anhang.- 6. Schlu?betrachtung.- 6.1 Vergleich der Approximationsverfahren.- 6.2 Konsequenzen f?r den praktischen Einsatz.- 6.3 Zusammenfassung.- Abk?rzungsverzeichnis.Springer Book Archives
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