Zeitabhngige Kreditportfoliomodelle [Paperback]

Michael Knapp zeigt M?glichkeiten einer zeitabh?ngigen, im Sinne der Baseler Terminologie bedingten Modellierung des Kreditportfoliorisikos auf.

Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos - Typisierung und allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen - Zeitabh?ngige Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten - Ausfallkorrelationen - Grundkonzeption eines zeitabh?ngigen Kreditportfoliomodells - Simulationsstudien zur SchadensverteilungDr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl f?r Statistik der Universit?t Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent t?tig.Ver?nderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzm?rkten verst?rken im Kreditgesch?ft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund M?glichkeiten einer zeitabh?ngigen, im Sinne der Baseler Terminologie bedingten Modellierung des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere f?r die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz ?berpr?ft.
Ver?nderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzm?rkten verst?rken im Kreditgesch?ft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund M?glichkeiten einer zeitabh?ngigen, im Sinne der Baseler Terminologie bedingten Modellierung des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierungl“ä